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2023年6月11日 |
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STA 5330 -时间序列(4学分)
自回归移动平均模型的介绍和特点;自相关函数、建模、估计和预测;确定性和随机趋势和季节性;从回归预测,光谱分析,多变量模型,GARCH模型,应用保险精算、金融、经济、和其他数据集。需要背景包括数理统计课程和线性模型。STA跨境上市5330本科。学生无法获得信贷STA 5330和STA 4330。先决条件:STA 5114
先决条件:学生必须满足先决条件(STA 514)或导师的许可。
课程修订研究生目录出版日期后将公布在研究生目录附录。
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